自己回帰モデル (AR)
自己回帰モデル (AR)
自己回帰モデル (AR)とは、現在のデータを過去のデータを用いて回帰する、株価予測や気象予測といった時系列データの予測に用いられる分析手法です。
時刻tにおける予測したい値をy(t)とおくと、y(t)はy(t-1)と時刻tにおけるランダム要素ε(t)、定数項cによって決定します。パラメータは最小二乗法や最尤法で求められます。
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クイズ
自己回帰モデルが有効な分析対象の具体例として，最も適切な選択肢を一つ選べ．
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