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ベクトル自己回帰モデル(VARモデル)

機械学習の具体的手法 教師あり学習 ベクトル自己回帰モデル(VARモデル)

ベクトル自己回帰モデル(VARモデル)

自己回帰モデルのうち特に入力がスカラー値ではなくベクトル値の複数のデータを所有している場合、とくにベクトル自己回帰モデル(VARモデル)と呼ばれます。

また、自己回帰モデルは一般に回帰問題に適用され、時系列データを利用し、過去のデータとの関係性をモデル化したものになります。

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